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基金简介

基金全称  泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金 基金简称  泰达宏利大盘指数
基金代码  162213 最高认购费率  1.00%(前端)
基金类型  股票指数型 投资风格  传统开放式基金
发行日期  2010年3月15日 成立日期  2010年4月23日
成立规模  11.652亿份 资产规模  2.64亿份(截止至:2013年03月31日)
基金管理人  泰达宏利基金 基金托管人  中国银行
基金经理人  刘欣 成立来分红  每份累计0.02元(1次)
管理费率  0.65%(每年) 托管费率  0.12%(每年)
最高申购费率  1.20%(前端) 最高赎回费率  0.50%(前端)

投资目标

采用指数化投资策略,紧密跟踪中证财富大盘指数,力争获取与标的指数相似的投资收益,并力争将基金的日跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差不超过4%。

投资理念

采用被动式投资方法,在最小化基金投资组合与标的指数之间跟踪误差与偏离度的同时,实现与标的指数的长期同步增长,获得中国经济增长过程中企业创造的真实财富价值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金采用指数完全复制方法,原则上按照标的指数成分股及权重构建基金的投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整,以达到跟踪和复制指数的目的。但如遇特殊情况(如市场流动性不足、成分股被限制投资等)致使基金无法购得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理的方法进行适当替代,以使跟踪误差控制在限定范围内。1、标的指数样本;此外该指数在加权方式上亦有所创新,不同于一般的市值加权指数,该指数样本个股的权重配置将与其创造财富能力的大小相适应,从而打破市值指数中价格与权重过于紧密的联系,预防个股权重由于价格的非理性波动而大起大落,提高了个股权重配置的稳定性。指数的表现综合反映了中国经济增长过程中核心企业真实的财富增长情况。2、投资组合的构建本基金原则上采用指数完全复制方法构建基金的股票投资组合,即根据个股在标的指数中相应的权重构建基金的指数化股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。3、组合的调整(1)定期调整根据标的指数的调整规则和对备选股的预期,对股票投资组合及时进行调整。(2)不定期调整①当成份股实施增发、配送或使股本发生变动等行为时,基金将根据指数公司的指数修正公告对投资组合进行相应调整。②当成份股发生重大变化时(收购合并、分拆、退市等),基金将根据指数公司的临时调整公告对投资组合进行相应调整。③根据本基金的申购赎回情况,对基金的股票投资组合进行调整,以实现对标的指数的有效跟踪。④因成份股流动性不足、停牌等市场因素影响或法律法规及基金合同限制,基金无法购得相应足够数量的股票时,基金将搭配使用其他合理方法对相应股票进行合理替代并对投资组合进行相应调整。⑤在其他影响本基金复制并跟踪标的指数的情况下,本基金管理人可根据市场情况,在以跟踪误差最小化的前提下,对基金的投资组合进行合理调整。4、股票的替代在建仓阶段和基金后续运作过程中,如遇到特殊情况(如市场流动性不足、成份股被限制投资等)导致基金无法购得足够数量的股票时,基金管理人将根据市场情况以跟踪误差最小化为原则,行业、规模、历史表现相似度为标准,采用合理的方法进行适当调整和替代。5、金融衍生品投资策略本基金以最小化跟踪误差及风险可控为原则,在法律法规及监管机构允许范围内,采用市场公认的定价技术,适度参与金融衍生品的投资,以实现以下目标:① 对冲某些成分股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险;② 适当利用金融衍生产品组合的持有收益覆盖一定的基金固定费用;③ 利用金融衍生产品的杠杆作用,减少现金及债券对跟踪指数的拖累;6、跟踪误差的监控与管理跟踪误差的管理将作为本基金主要的风险控制手段之一,基金经理及风险控制部门将每日跟踪投资组合与标的指数投资回报率之间的偏离度。月末、季末定期对基金投资组合与标的指数收益率间的累积偏离程度进行归因分析,并对控制跟踪误差提出解决方案。

分红政策

1、每一基金份额享有同等分配权;2、本基金收益分配方式分为两种:现金分红或红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者事先未作出选择,本基金默认的收益分配方式为现金分红;选择红利再投资的,分红资金将按除息日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12 次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的10%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型指数基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
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